Aber Du könntest versuchen, dem Webserver beizubringen, dass er einen bestimmten Content-Type-Header voraussendet bei *.dwg-Dateien, der dann eventuell den IE dazu veranlasst, die Datei herunterzuladen.
(Ergänzung)
Das geht bei einem Apache und den entsprechenden Rechten (Hoster fragen oder dessen Dokumentation zu Rate ziehen) mit einer Datei .htaccess im selben Verzeichnis, die ggf. u.a. folgenden Inhalt haben sollte:
<filesMatch ".dwg$">
<ifModule mod_headers.c>
ForceType 'application/AutoCAD';
</ifModule>
</filesMatch>