c++ anfänger: compiler

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OK
<img src="http://www.plascha.de/bin.jpg" border=0 alt="">
und nun
wie kann ich mein erstes programm erstellen
wo muss ich drauf klicken um zb.

#include <iostream.h>
void main()
{
   // Dies ist das Hello-World-Programm
   cout<<"Hello, world!"<<endl;
};

von http://www.volkard.de/vcppkold/hello_world.html

zum laufen zu bringen ?

wie kann ich mir das überhaupt vorstellen ?
ich denke da immer an sowas wie:
code erstellen
entwickeln
und zu einer exe convetieren
um sie als icon auf den desktop abzulegen
und bei einem klick dann ein fenster erscheint "hello world"

liege ich da jetzt überhaupt richtig ?

Danke