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Hi,
ich würde sagen, da geht wie mit jeder Datei: der User sollte sicherheitshalber über dem Link das Kontextmenü öffnen und die Datei speichern. Rein theoretisch könnte ein Browser bei entsprechenden Einstellungen sonst versuchen, die Datei direkt auszufühen. Ein dicker Hinweis auf den Typ .EXE, ggfls. noch mit dem Zusatz, Rechtsklick zu verwenden, sollte ausreichen.
freundliche Grüße
Ingo