Hallo Jessica!
Also zum einen würde ich das target="_self" rauslassen, weil es keinen wirklich nutzen hat (in diesem Fall wahrscheinlich nicht) und zum anderen müsste die Dateiendung .exe ansich schon automatisch zum Download der Datei führen.
Falls dein Link aber tatsächlich dann immer noch nicht funktioniert, scheint dein Server aber tatsächlich falsch konfiguriert zu sein.
Evtl. kannst du dem aber noch mit einer .htaccess-Datei entgegen wirken. Schau dir dazu vielleicht mal folgenden Link an:
Dateitypen zum Download freigeben
http://www.drweb.de/htaccess/htaccess.shtml
Vielleicht kannst du darüber deinen Server dazu "überreden", dass er das acht, was du möchtest. ;-)
Gruß Patrick