Hallo Jens!
Was für einen Browser verwendest du denn? Ich habs jetzt mit Firefox 0.9 und dem IE 6 getestet, und es hat sofort geklappt.
Eventuell hast du das ganze falsch eingebunden?
Vielleicht hilfts auch wenn du das Ganze wie folgt änderst:
a:link {color:#069;text-decoration:none;}
a:visited {color:#069;text-decoration:none;}
a:active {color:#069;text-decoration:none;}
a:hover {color:#F90;text-decoration:underline;}
--> Die Strichpunkte am Ende solltest du schon machen, die Abkürzungen der Farbangaben sind kein Muss aber recht praktisch.
Grüße
Daniel