Wenn du in z.B. Flash den Film in einer Größe von 200x* exportierst, dann sollte es auch kleiner sein. Die Größe nachträglich zu ändern, ändert nur die Darstelllung, nicht die Dateigröße.
Einen Preloader kannst du dir auch in Flash selbst davorbauen. Gibt dazu zahlreiche tutorials wie man sowas in Flash macht und ist kaum ein Aufwand. Ob du alle aufeinmal lädst, oder jeden extra oder den nächsten schon während des abspielens des vorherigen, kannst du je nach kinstruktion selber bestimmen.