Hallo Martin,
Von der Überlegung her ist es naheliegend, dass auch dieses Kontextmenü erweiterbar ist, wenn man nur die richtigen Registry-Schlüssel kennt.
Der Desktop hat irgend eine CLSID - such mal unter HKEY_CLASSES_ROOT nach "Desktop" oder "Arbeitsplatz" oder so. Ob Du unterhalb dieser CLSID allerdings auch Einträge für's Kontextmenü reintun kannst, weiß ich nicht.
Viele Grüße,
Christian