frank_d: Funktion über onClick ausführen

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Das ist mir bei 10 oder mehr Links zuviel Text/kb. Kann ich eine Funktion schreiben und dann als onClick sowas wie onClick="führe_funktion_aus"?

Na klar.
Du kannst eine Funktion schreiben
function checkTheCookie(){
  // Hier den Code rein
}

Lies dich bitte ein bisschen ein:

Kann man auch über php überprüfen ob Cookies aktiv sind

Ja. $_COOKIE

und wenn nicht ein Infofenster (wie der JS Alert) ausgeben?

Nein - PHP ist eine serverseitige Skriptsprache.