Dass bei einem Klick auf Deinen Link nichts passiert, ist nach Deinen Angaben kein Wunder - Du machst ja auch nichts!
Was steht denn in der index.php? Deine Angabe "action=..." ist eine GET-Variable, die erst verarbeitet werden muss.
Ich vermute, Du möchtest in Deiner index.php so etwas wie den folgenden Code haben:
<?php
include $_GET['action'] . '.php';
Insgesamt muss bei einem include die Datei weder in dem gleichen Ordner liegen noch einen bestimmten Dateinamen haben.
Das HTML-Head-Tag hat hier überhaupt keine Bedeutung.
Allerdings kann ich Dir nur _GANZ DRINGEND DAVON ABRATEN_, oben gezeigten Code zu verwenden. Das Beispiel ist eine der größten Sicherheitsrisiken im Netz. Dazu solltest Du einmal eine Suchmaschine befragen (beispielsweise mit den Schlagworten "php include sicherheit").
Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen, Dich noch einmal von Grund auf mit PHP zu beschäftigen. Zumindest laut Deiner Fragestellung scheinen bei Dir nicht viel mehr Kenntnisse als die Dateiendung ".php" bekannt zu sein.
Laut Fragestellung solltest Du Dich also am Besten zuerst mit Variablen in PHP (insbesondere GET-Variablen) sowie der include-Funktion beschäftigen.
Eine gute Einführung zu PHP findest Du unter den Links auf http://de.selfhtml.org/php/index.htm@title=SelfHTML oder auf SelfPHP.
Wenn ich Dir helfen kann, schreib einfach.
Gruß, Dennis