Hallo,
Was spricht dagegen diese Abhängkeit mit ins Statement zu schreiben?
Umgedreht geht es ja auch mit REFERENCES.
Es ist ja nicht zwingend gesagt, dass diese Verknüpfung gleichzeitig passieren soll.
Man denke an eine Web-Anwendung, bei der Du beide Objekte unabhängig voneiander erstellst (= die INSERTS in den zwei Tabellen ausführst) und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Zuordnung durchführst, und damit die beiden Tabellen in der dritten verknüpfst - das muss ja nicht zwingend ein und dieselbe Aktion sein.
Du könntest evtl. so etwas was Du haben willst mit einem http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/create-trigger.html@INSERT-Trigger basteln.
Die Frage ist aber, ob Du das zwingend brauchst.
Die drei INSERTS hintereinander ausführen und dann innerhalb einer Transaktion kappseln, sollte auch seinen Zweck erfüllen:
Entweder diese klappt, dann sind die Einträge korrekt miteinander verknüpft, oder eins der INSERTS schlägt fehl, dann entfernt ein Rollback alle drei Einträge - die referentielle Integrität bliebe damit auch gewahrt.