Hallo,
das geht mit einfachstem JavaScript-Event-Handling. Einen click-Handler beim Link oder bei einem Element darüber registrieren und den Klick abfangen, stattdessen ein Fenster öffnen mit facebook.com/l.php?url=dieLinkAdresse.
Warum die Warnung? Weil es Sites gibt, die grafisch wie Facebook aussehen und versuchen, die Logindaten des Nutzers abzugreifen.
Mathias