Das ist mit reinen JavaScript-Mitteln auch nicht möglich, da der Download selbst eine Browsersache ist: Browser schickt einen Request an den Server, der beantwortet ihn (z.B. indem er eine ZIP-Datei mit den ausgewählten Bildern ausspuckt)
Die Bilder sind ja in dem Fall schon einmal angefordert worden, also braucht es keinen zusätzlichen Request mehr. Man kann das Bild in einen Data-URI packen, und anschließend mit a-Element und download-Attribut dem User eine einfache Möglichkeit zum Speichern anbieten.