Hallo Jürgen,
welche IE-Version? IEs 8 und älter kennen kein XMLHttpRequest. Siehe https://developer.mozilla.org/en-US/docs/AJAX/Getting_Started#Step_1_.E2.80.93_How_to_make_an_HTTP_request
Auch wenn es dort anders steht, XHR wurde bereits im IE 7 eingeführt.
Grüße,
Thomas