> > [z-Transformation](https://de.wikipedia.org/wiki/Standardisierung_%28Statistik%29) andersrum. > danke. bist du dir da sicher? das man per z transformation standartnormalverteilte zufallsvariablen bauen kann ist beweis bar, aber sicher dass ich per sima * "standartnormalverteilte ZV" + müh eine zu müh, sigma normalverteilte zufallsvariable bekomme? das klingt zwar auf den ersten blick richtig, könnte aber falsch sein. hier der php code (polarmethode + umgekehrte z transformation: ~~~ function generateNormZV($mueh, $sigma) { do { $y1 = mt_rand() / mt_getrandmax(); $y2 = mt_rand() / mt_getrandmax(); $q = pow(2 * $y1 - 1, 2) + pow(2 * $y2 - 1, 2); } while ($q > 1); $p = sqrt((-2 * log($q)) / $q); $z1 = (2 * $y1 - 1) * $p; $z2 = (2 * $y2 - 1) * $p; return array($sigma * $z1 + $mueh, $sigma * $z2 + $mueh); } ~~~ was haltet ihr von dem code? edit: bevor es zu fragen kommt, die zufalsvariablen sollen natürlich im intervall [0,1] liegen

> > [z-Transformation](https://de.wikipedia.org/wiki/Standardisierung_%28Statistik%29) andersrum. > danke. bist du dir da sicher? das man per z transformation standartnormalverteilte zufallsvariablen bauen kann ist beweis bar, aber sicher dass ich per sima * "standartnormalverteilte ZV" + müh eine zu müh, sigma normalverteilte zufallsvariable bekomme? das klingt zwar auf den ersten blick richtig, könnte aber falsch sein. hier der php code (polarmethode + umgekehrte z transformation: ~~~ function generateNormZV($mueh, $sigma) { do { $y1 = mt_rand() / mt_getrandmax(); $y2 = mt_rand() / mt_getrandmax(); $q = pow(2 * $y1 - 1, 2) + pow(2 * $y2 - 1, 2); } while ($q > 1); $p = sqrt((-2 * log($q)) / $q); $z1 = (2 * $y1 - 1) * $p; $z2 = (2 * $y2 - 1) * $p; return array($sigma * $z1 + $mueh, $sigma * $z2 + $mueh); } ~~~ was haltet ihr von dem code?