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Geht so etwas überhaupt ??
Kommt drauf an.
Variante 1: Mit einem geeigneten SSH-Server für Windows (z.B. aus der Ubuntu-App für Windows 10) und dem Linux SSH-Client baust Du einen SSH-Tunnel. Der lokale Socket auf dem Linux-Rechner wird als Proxy (z.B. im Browser) benutzt. Eine Reihe anderer Netzwerkanwendungen lässt derlei ebenfalls zu.
Variante 2: Du überrededest Dein Windows zu routen und trägst im Linux-Blech-Host Deinen Windows Host in die Routing-Tabelle ein.
Variante 3: Du installierst für bestimmte Protokolle (http, https) auf dem Windows-Host einen Proxy und überredest Deinen Client (Hier: Browser) diesen zu benutzen.
Variante 4: Du googelst noch mal. "laut Hersteller" ist da nicht immer die beste Referenz. Einem VPN-Server, der nur Windows-Clients unterstützt, würde ich übrigens keineswegs vertrauen. Wer sowas in einem Netzwerk als VPN-Zugang einrichtet hat wohl ein paar Grundsätze nicht verstanden oder ignoriert.
Der Martin