Hallo Poldi!
Hatte auch mal ein ähnliches Problem, hab es so gelöst:
Nun, unter den Hauptlinks (wo sich die Untermenüs öffnen) hab ich einen Layer gelegt. Für den Layer hab ich ein onmouseover definiert. Sobald man vom Untermenü runtergeht und den Layer berührt, wird die Schließfunktion ausgelöst und das Menü verschwindet.
Gruß, Jan
PS: Auf http://www.bits.co.at/webtrader/ kannst Dir das Menü anschauen, läuft sowohl auf IE als auch auf NS.