Soetwas kann man man entweder mit JavaScript programmieren oder mit unsichtbaren Frames (frameset rows="100%,0"). In den unsichtbaren Frame lädtst Du dann eine Datei mit Hintergrundmusik und bei Klick auf einen Link lädst Du eine leere Datei hinein.
http://selfhtml.teamone.de/html/dateiweit/hintergrundmusik.htm
Bei Netscape sollte man keinen Parameter weglassen, sonst funktioniert es meist nicht mehr.
Viele MSIE melden PlugIn-Fehler wegen dem Embed-Tag, daher sollte man den nur per JavaScript einfügen:
<!-- Microsoft: -->
<bgsound src="background.mid" loop="infinite">
<!-- Netscape, Opera und andere: -->
<script type="text/javascript">
<!--
if(!document.all||window.opera)
document.writeln('<embed src="background.mid" autostart="true" loop="true" hidden="true" height="0" width="0">')
//-->
</script>