Hi,
hier gibt's die ganzen Optionen zum Befehl mysqldump
http://www.mysql.com/doc/m/y/mysqldump.html
Als Ergebnis wird dabei normalerweise eine Datei erzeugt und auf dem Server abgelegt. Die kannst Du dann per FTP runterladen.
Umgekehrt geht's natürlich auch.
Puretec hat in den FAQs auch ein paar Tips dazu:
http://faq.puretec.de/skripte/mysql/2.html
Gruß
paschef