Versuch mal in einem einzigen option-Tag (wahrscheinlich dem ersten) das attribut selected zu setzen.
Bei IE in Win98 klappt bei mir alles korrekt!
... klappt leider auch nicht.... (zumindest auf dem Mac ie 5.x)
Beispiel mit selected unter http://www.hgb-leipzig.de/~mareio/test/optgroup2/
Gruesse. Mario.