Hallo Thomas,
Nur produziert man dadurch eine Endlosschleife.
Dann hast Du irgendwas falsch gemacht. Ich schreib' jetzt mal einen Beispielcode:
<?php
if (!isset($_COOKIE["name"])) {
  if (!isset($_GET["cookietest"])) {
    echo "Ihr Browser unterstützt keine Cookies.";
    exit;
  } else {
    setcookie (...);
    Header ("Location: http://" . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["PHP_SELF"] . "?cookietest=1");
    exit;
  }
}
/* hier der normale code */
?>
Grüße,
Christian