Hallo Christian,
P.S. In html und Java kenen ich mich aus, mit cgi und php scripts fange ich geradde erst an, bin für jeden Tipp dankbar!
Java (ich hoffe für Dich Du meintest wirklich Java und nicht JavaScript) => Das kannst Du z.B. mit einer Socket-Verbindung zum Port 80 auf dem fremden Server machen. Nach dem Verbinden schickst Du anschließend ein GET und bekommst über den Stream den File.
Das ist natürlich eine etwas vereinfachte Darstellung. Die genaue Syntax der Kommunikation kriegst Du in der Spec von HTTP raus.
Ansonsten (falls Du es nicht ganz Low-Level machen willst) lies mal noch das hier über die Klasse URLConnection: http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api/java/net/URLConnection.html und über die Abgeleitete Klasse HttpURLConnection http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api/java/net/HttpURLConnection.html
Ciao
Thomas Grötzner