Tach!
Hm. Verwendeter Server, Betriebssystem, Einstellungen in der Konfiguration?
Beim Apache musst Du in der apache.conf für das Verzeichnis die Ausführung von CGI's erlauben, dem Server mitteilen wie er Dateien, die auf .CGI enden, zu behandeln hat und, falls es sich um Linux handelt die Dateien zusätzlich mit chmod 755 ausführbar machen.
Wie's geht steht in der apache.conf als Kommentar.
Bei einem anderen Server frag noch einmal, wenn Du die Dokumentation bemüht hast.
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