Es geht. Natürlich nicht mit dieser Syntax. Du benötigst dazu einen Server mit anonymer FTP-Unterstützung. Wenn du den file über seine FTP-Adresse verlinkst wird die Datei grundsätzlich nicht ausgeführt sondern auf HD (oder FDD oder sonst wo) gespeichert. Mittlerweile gibt es aber Browser, die auch Files die per FTP übertragen werden im Browserfenster anzeigen.
z.B. <a href="ftp://meine.url/my.doc">download</a>
Nicht jeder Provider unterstützt das! Siehe auch http://selfhtml.teamone.de/intro/internet/dienste.htm#ftp