du benötigst einen einfachen join.
da die GID in der beziehungstabelle enthalten ist (n:m), ist der join auf die tabellen kunden und beziehungen zu machen.
select kundentabelle.* from kundentabelle k inner join beziehungstabelle b on k.kid = b.kid
k.KID = FirmenID And (b.GID = 3 or b.GID = 7 or b.GID 11 Or b.GID 20).
zudem sollte gid und kid indiziert sein!