Internetseite/Server über Proxy connecten.

[tie]

Wie connectet sich ein Programm über einen Proxy.

Normal binde ich einen Socket.
Danach mache ich einen connect auf den betroffenen server.
Danach sende ich einen Header ala:
GET /test.html HTTP/1.1\n\n\0

Wie geht das über einen Proxy:
Ich binde den Socket.
Danach mache ich einen connect auf den Proxy.
Danach sende ich einen Header ala :
GET http://test.de/index.html HTTP/1.1 \n
Accept: text/html, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */* \n
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) \n
Host: test.de:80 \n
Proxy-Connection: Keep-Alive \n
Pragma: no-cache \r\n\r\n \0

Der Proxy findet die Seite nicht.
Ich denke er sucht local nach der Seite.
Was mache ich falsch.
Ist die Vorgehensweise sich am Proxy zu conecten und danach einfach den Header zu schicken richtig ?