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Ja, sinnvollerweise sollte das auch gar nicht funktionieren. Das sind Elemente des Browsers und da sollte man mit HTML/JS keinen Einfluß drauf haben. IMHO geht es sogar schon fast zu weit, daß man beim IE die Farbe der Scrollbars ändern kann.
Aber wie auch immer: Wenn Du ein "Fenster" ohne diese Elemente haben möchtest, dann mußt Du dir selbst was zusammenschustern mit ein wenig DHTML. Da kommen dann allerdings diese heißgeliebten "Popups" bei raus, die man nicht mal per Popupblocker unterdrücken kann...
Gruß, rob