Huch, die Fritzbox und die dazugehörige Software meldet sich doch genau wie die XP-Firewall gerade dann, wenn ein Programm aufs Internet zugreifen möchte und fragt, ob der Nutzer das zulassen möchte.
Bei der Fritzbox mag das mit Zusatzsoftware möglich sein (habe das Ding nicht), aber die XP-Firewall filtert definitiv keinen ausgehenden Verkehr. Was Du vielleicht meinst, ist die Meldung, wenn ein Programm einen Serverport öffnet, also auf eingehende Verbindungen warten möchte. Als praktisches Beispiel: Die XP-Firewall meldet sich nicht, wenn Dein E-Mail-Programm eine Verbindung zum Mailserver aufbaut (=ausgehende Verbindung), sie meldet sich hingegen, wenn Du den Apache-Webserver auf Deinem Rechner starten würdest, da dieser auf HTTP-Anfragen wartet (=eingehende Verbindung).
Und genau das ist doch das interessante, wenn Daten wie Adressen ausspioniert werden sollen.
Wenn Du eine Firewall benötigst um Spyware zu erwischen, hast Du ein Problem, und zwar mit Deinem Virenscanner.