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Wenn man Thumbnails verlinkt verwendet man normalerweise den Befehl border="0" um genau diesen Rahmen zu verhindern.
Da ich vermute das dieser Befehl bei dir fehlt wird eben dieser blaue Rahmen (bei Links die man noch nicht besucht hat, und lila wenn man den Link schon einmal besucht hat) gezeigt. die Farbe ist übrigens Browserabhängig und kann da eingestellt werden.
Um bei allen Bildern das gleiche Aussehen zu erhalten müsste man wohl etwas in Richtung CSS suchen der dir permanent einen blauen Rahmen um die Bilder erstellt. Schaue einmal später ob ich dir da den passenden Befehl heraussuchen kann.