Das iPhone hat keinen UKW-Empfänger, sondern kann das Radio nur über Internet empfangen - dementsprechend geht das nicht kostenlos.
Mit vielen Android-Telefonen hingegen ist das bei vielen Modellen möglich. Das HTC Desire und Wildfire, das Motorola Milestone, das ZTE Blade oder das Samsung Galaxy S haben ein UKW-Radio.
Für das iPhone gibts nur so aufstöpseldinger: http://www.amazon.de/Apple-iPhone-iPod-FM-Transmitter/dp/B001SHZD60
Aber für das Geld kannst du dir gleich einen MP3-Player mit Radio kaufen - da hält der Akku zudem dann auch länger und sie sind wesentlich kleiner.