Hmmhh...ein Vergleich wird schwer, aber ich versuchs ein bisschen ausführlicher:
Nein, nicht schwer. Du willst vergleichen ob die Zeile (<option>...), die aktuell geschrieben wird zuvor ausgewählt wurde.
Ich habe ein paar Änderungen in deinen Code geschrieben. Wenn du die findest weißt du wies geht. Das kann man noch anders gestalten und so, aber im Prinzip macht man das so.
<?php
include ('dbconnect.php');
$query = mysql_query('SELECT * FROM xy');
echo '<td><select name="yy">';
while($result = mysql_fetch_array($query)){
if ($result['pid'] == $_POST['yy']) $sel = 'selected="selected"';
else $sel = '';
echo '<option value="'.$result['pid'].'" '.$sel.'>'.$result['xy'].'</option>';
}
echo '</select></td>';
?>