Hallo,
du kannst per DOM ein script-Element erzeugen, einen Lade-Handler registrieren und das Element ins Dokument einhängen. Somit kannst du ein externes Script laden und beim Erfolg Code ausführen, der z.B. von den erzeugten Objekten Gebrauch macht.
http://dailyjs.com/2011/09/29/framework-82/
Alternativ kannst du (wie gesagt) XMLHttpRequest verwenden und dann den geladenen Code mit eval() ausführen.
Frameworks wie jQuery bringen meist schon Methoden mit, um weitere Scripte nachzuladen.
Grüße,
Mathias