T-Rex: Börse: Berechnen des RSI im Dax

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Börse: Berechnen des RSI im Dax

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Hallo,

heute habe ich mal keine Programmierfrage. Wie schon aus der Überschrift zu entnehmen ist brauche ich bitte Hilfe beim berechnen des RSI. Ich habe mich bei Tradingview eingeloggt und mir den RSI vom 27.10.2006 genommen. Bei einer Länge von 14, wird mir 71.16 angezeigt.

Zur Berechnung habe ich diese Grundlage benutzt: https://www.brokerdeal.de/rsi-indikator-der-relative-staerke-index-und-seine-moeglichkeiten . Also Summiere ich erstmal alle positiven Tagesverläufe auf:

  • string(17) "26.10.2006 | 4.82"
  • string(18) "25.10.2006 | 21.45"
  • string(18) "24.10.2006 | 10.57"
  • string(18) "23.10.2006 | 26.45"
  • string(18) "20.10.2006 | 13.12"
  • string(17) "19.10.2006 | 9.42"
  • string(15) "18.10.2006 | 49"
  • string(17) "16.10.2006 | 8.18"
  • string(17) "13.10.2006 | 3.87"
  • string(18) "12.10.2006 | 47.77"
  • string(17) "11.10.2006 | 8.43"
  • string(18) "10.10.2006 | 23.51"
  • Summe: 226.59
  • 14 Durchschnitt: 16.19

Dann werden noch die negativen Tage aufsummiert - hier ist aber zu beachten, dass ich die absoluten Zahlen genommen habe und nicht die negativen:

  • string(19) "27.10.2006 | -26.02"
  • string(19) "17.10.2006 | -54.92"
  • Summe: 80.94
  • 14 Durchschnitt: 5.78

Am Ende nehme ich die verlinkte Formel: RSI = 100 * ( AvgPositiv / ( AvgPositiv + AvgNegativ ) )

Am Ende erhalte ich einen RSI von 73.68. Es sollte 71.16 sein.

Ich hab auch schon ein wenig herumgespielt. Ich habe die Tage inklusive dem 27.10. genommen (siehe oben), aber auch die Tage vor dem 27.10. Ich habe die Rundungen angepasst. Ich hab den Berechnungszeitraum auf 13 bzw. 15 Tage verändert. Dann habe ich auch noch die negative Zahlen addiert ohne die absoluten Beträge. Da kam sogar ein RSI von > 100 raus

Ich komme der 71.16 nicht näher. Hilfe bitte !!

Gruß Dax-REX

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    Hi,

    Also Summiere ich erstmal alle positiven Tagesverläufe auf:

    • string(17) "26.10.2006 | 4.82"
    • string(18) "25.10.2006 | 21.45"
    • string(18) "24.10.2006 | 10.57"
    • string(18) "23.10.2006 | 26.45"
    • string(18) "20.10.2006 | 13.12"
    • string(17) "19.10.2006 | 9.42"
    • string(15) "18.10.2006 | 49"
    • string(17) "16.10.2006 | 8.18"
    • string(17) "13.10.2006 | 3.87"
    • string(18) "12.10.2006 | 47.77"
    • string(17) "11.10.2006 | 8.43"
    • string(18) "10.10.2006 | 23.51"
    • Summe: 226.59
    • 14 Durchschnitt: 16.19

    Du hast nur 12 Werte, teilst für den Durchschnitt aber durch 14.

    • string(19) "27.10.2006 | -26.02"
    • string(19) "17.10.2006 | -54.92"
    • Summe: 80.94
    • 14 Durchschnitt: 5.78

    Du hast nur 2 Werte, teilst für den Durchschnitt aber durch 14.

    cu,
    Andreas a/k/a MudGuard

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  2. Börse: Berechnen des RSI im Dax

    T-Rex
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    Also ich glaube das Problem gefunden zu haben ohne es beheben zu können.

    Die Tradingsplattformen (Tradingview) welche ich mir als Testbasis ausgesucht habe benutzt wohl eine Glättung. Mir ist es bislang nicht gelungen die Glättung nach zu bauen, da ich die Formel nicht kenne.

    Das ich beide Summen durch 14 Teile sieht auf den ersten Blick falsch aus, stimmt aber.

    Gruß glättender T-Rex

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