Hhm, ich kann Dir mal sagen, wie das bei mir funktioniert (UNIX-Server mit Apache):
in Dein home-Verzeichnis (da wo die index-Seite liegt) eine Datei namens ".htaccess" mit folgendem Inhalt legen:
"ErrorDocument 404 /errors/404.html" (ohne Anführungszeichen).
Dann erstellst Du einen Ordner "errors" und legst da eine eigene HTML-Datei 404.html rein. Fehler 404 heisst einfach "Seite nicht gefunden".
Gruss
TOM