Wenn dein Server ein XML-Dokument zurückgibt (z.B. mit dem MIME-Typ application/xml), wird es geparst und du kannst über die Eigenschaft responseXML des XMLHttpRequest-Objekts darauf gemäß dem DOM zugreifen (responseXML ist ein Document-Objekt). (DOM HTML ist dann übrigens nicht verwendbar.)
Übrigens kannst du, wenn du keinesfalls HTML als XML senden willst (denn es muss freilich wohlgeformte XML-Syntax verwenden, also es muss quasi ein XHTML-Schnipsel sein) oder unbedingt das HTML-DOM verwenden willst, auch klassisch einen unsichtbaren iframe verwenden, in dem du das HTML-Dokument lädst. Dazu siehe wie gesagt </archiv/2005/2/t101046/#m620024>.