Om nah hoo pez nyeetz, bari!
Für den Fall, dass du Lightbox2 verwendest, würde ich es mit einem
»Optional: Add a data-title attribute if you want to show a caption.«
versuchen.
<a href="…" data-lightbox="…" data-title="<a href='http://example.com'>example.com</a>">Image #1</a>
Achte darauf, dass du unterschiedliche Anführungszeichen verwendest.
Ungetestet.
Ohne konkreteren Code, fürchte ich, kann dir nicht konkreter geholfen werden.
Matthias